Maio 2020 vol. 3 num. 1 - XIX Simpósio de Pesquisa Operacional & Logística da Marinha

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ALGUNS MODELOS CLÁSSICOS PARA PREVISÃO DOS PREÇOS DO PETRÓLEO BRUTO NO MERCADO INTERNACIONAL

ALGUNS MODELOS CLÁSSICOS PARA PREVISÃO DOS PREÇOS DO PETRÓLEO BRUTO NO MERCADO INTERNACIONAL

Salles, Andre Assis de ; Londe, Mariana Alves ;

Artigo Completo:

Este trabalho tem como propósito identificar a adequação de modelos de previsão clássicos para os preços do petróleo bruto dos tipos Brent e WTI, principais referências de preços do mercado internacional. Para se atingir esse objetivo foram elaborados modelos de previsão do tipo ARIMA e modelos vetoriais autoregressivos (VAR) para séries temporais de retornos diários e semanais das cotações dos preços das duas referências estudadas. Para construção desses modelos foram verificadas as hipóteses da violação dos pressupostos de normalidade e de estacionariedade. Os resultados obtidos indicam que, em geral, esses modelos se mostram adequados previsão dos preços do petróleo bruto. Os dados primários utilizados foram informações em um período posterior a deflagração da crise financeira internacional do subprime.

Artigo Completo:

Este trabalho tem como propósito identificar a adequação de modelos de previsão clássicos para os preços do petróleo bruto dos tipos Brent e WTI, principais referências de preços do mercado internacional. Para se atingir esse objetivo foram elaborados modelos de previsão do tipo ARIMA e modelos vetoriais autoregressivos (VAR) para séries temporais de retornos diários e semanais das cotações dos preços das duas referências estudadas. Para construção desses modelos foram verificadas as hipóteses da violação dos pressupostos de normalidade e de estacionariedade. Os resultados obtidos indicam que, em geral, esses modelos se mostram adequados previsão dos preços do petróleo bruto. Os dados primários utilizados foram informações em um período posterior a deflagração da crise financeira internacional do subprime.

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Palavras-chave: Preço do Petróleo; Modelos ARIMA; Modelos VAR.,

Palavras-chave: Preço do Petróleo; Modelos ARIMA; Modelos VAR.,

DOI: 10.5151/spolm2019-019

Referências bibliográficas
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Como citar:

Salles, Andre Assis de; Londe, Mariana Alves; "ALGUNS MODELOS CLÁSSICOS PARA PREVISÃO DOS PREÇOS DO PETRÓLEO BRUTO NO MERCADO INTERNACIONAL", p. 268-282 . In: Anais do XIX Simpósio de Pesquisa Operacional & Logística da Marinha. São Paulo: Blucher, 2020.
ISSN 2175-6295, DOI 10.5151/spolm2019-019

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