ANÁLISE DO ÍNDICE DE INFLAÇÃO BRASILEIRO UTILIZANDO CADEIAS DE MARKOV

ANÁLISE DO ÍNDICE DE INFLAÇÃO BRASILEIRO UTILIZANDO CADEIAS DE MARKOV

Bolson, Marcelo; Cechin, Rafaela; Tomé, Fernanda; Biasuz, Rodrigo; Corso, Leandro Luis

Artigo Completo:

O controle inflacionário é de fundamental para a economia brasileira. O presente artigo tem por objetivo aplicar Cadeias de Markov para a análise de variação do índice de inflação brasileiro. O estudo teve como base histórica as taxas de inflação no período de janeiro de 2014 a abril de 2019 que, com a aplicação do método, pode-se observar que as maiores ocorrências de variação ficam nas faixas de 0,2% a 0,39% e 0,4% a 0,59%. Ambas obtiveram um valor percentual de 25,4, resultando em uma probabilidade de 50,8% de que a inflação permaneça entre as duas faixas citadas. Quanto a taxa negativa, a probabilidade de ocorrência é de 4,8 %, indicando que a variação tende a valores positivos. Os maiores tempos de recorrência encontrados são de 63 meses para os intervalos de -0,2% a -0,01% e 1% a 1,19%, e o menor de 3,9 meses para a faixa de 0,2% até 0,59%. O método de Cadeia de Markov apresentou-se eficiente para tal aplicação e o estudo indica que há uma tendência para contínua elevação da inflação no Brasil em um curto espaço de tempo.

O controle inflacionário é de fundamental para a economia brasileira. O presente artigo tem por objetivo aplicar Cadeias de Markov para a análise de variação do índice de inflação brasileiro. O estudo teve como base histórica as taxas de inflação no período de janeiro de 2014 a abril de 2019 que, com a aplicação do método, pode-se observar que as maiores ocorrências de variação ficam nas faixas de 0,2% a 0,39% e 0,4% a 0,59%. Ambas obtiveram um valor percentual de 25,4, resultando em uma probabilidade de 50,8% de que a inflação permaneça entre as duas faixas citadas. Quanto a taxa negativa, a probabilidade de ocorrência é de 4,8 %, indicando que a variação tende a valores positivos. Os maiores tempos de recorrência encontrados são de 63 meses para os intervalos de -0,2% a -0,01% e 1% a 1,19%, e o menor de 3,9 meses para a faixa de 0,2% até 0,59%. O método de Cadeia de Markov apresentou-se eficiente para tal aplicação e o estudo indica que há uma tendência para contínua elevação da inflação no Brasil em um curto espaço de tempo.

Palavras-chave:

DOI: 10.5151/spolm2019-033

Referências bibliográficas

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Como citar:

Bolson, Marcelo; Cechin, Rafaela; Tomé, Fernanda; Biasuz, Rodrigo; Corso, Leandro Luis; "ANÁLISE DO ÍNDICE DE INFLAÇÃO BRASILEIRO UTILIZANDO CADEIAS DE MARKOV", p-473-482. In: Anais do XIX Simpósio de Pesquisa Operacional & Logística da Marinha. São Paulo: Blucher, 2020.
ISSN 21756295, DOI 10.5151/spolm2019-033