UM MODELO MATEMÁTICO PARA OTIMIZAR O RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS REALIZADOS NO MERCADO DE OPÇÕES: PETROBRAS E VALE

UM MODELO MATEMÁTICO PARA OTIMIZAR O RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS REALIZADOS NO MERCADO DE OPÇÕES: PETROBRAS E VALE

Ignacio, Anibal Alberto Vilcapoma; Silva Júnior, Erenildo Motta Da; Sampaio, Léa Maria Dantas

Artigo Completo:

Os investimentos nos mercados de ações ou opções são cada vez maiores, mas a incerteza nas decisões de investimento faz desse complexo cenário um campo propício para a aplicação de técnicas da pesquisa operacional. Este artigo tem por objetivo desenvolver um modelo de programação linear genérico, baseado nos trabalhos de Papahristodoulou (2004) e Ignacio et al. (2012). O modelo é capaz de selecionar o melhor portfólio de opções sobre ações, maximizando sua rentabilidade com menor risco possível. O modelo foi testado numericamente em opções de compra e de venda sobre ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce.

Os investimentos nos mercados de ações ou opções são cada vez maiores, mas a incerteza nas decisões de investimento faz desse complexo cenário um campo propício para a aplicação de técnicas da pesquisa operacional. Este artigo tem por objetivo desenvolver um modelo de programação linear genérico, baseado nos trabalhos de Papahristodoulou (2004) e Ignacio et al. (2012). O modelo é capaz de selecionar o melhor portfólio de opções sobre ações, maximizando sua rentabilidade com menor risco possível. O modelo foi testado numericamente em opções de compra e de venda sobre ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce.

Palavras-chave:

DOI: 10.5151/marine-spolm2015-140567

Referências bibliográficas

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Como citar:

Ignacio, Anibal Alberto Vilcapoma; Silva Júnior, Erenildo Motta Da ; Sampaio, Léa Maria Dantas; "UM MODELO MATEMÁTICO PARA OTIMIZAR O RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS REALIZADOS NO MERCADO DE OPÇÕES: PETROBRAS E VALE", p-520-531. In: Anais do XVIII Simpósio de Pesquisa Operacinal & Logística da Marinha. São Paulo: Blucher, 2016.
ISSN 21756295, DOI 10.5151/marine-spolm2015-140567