Agosto 2016 vol. 2 num. 1 - XVIII Simpósio de Pesquisa Operacional & Logística da Marinha

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UM MODELO MATEMÁTICO PARA OTIMIZAR O RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS REALIZADOS NO MERCADO DE OPÇÕES: PETROBRAS E VALE

Ignacio, Anibal Alberto Vilcapoma ; Silva Júnior, Erenildo Motta Da ; Sampaio, Léa Maria Dantas ;

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Os investimentos nos mercados de ações ou opções são cada vez maiores, mas a incerteza nas decisões de investimento faz desse complexo cenário um campo propício para a aplicação de técnicas da pesquisa operacional. Este artigo tem por objetivo desenvolver um modelo de programação linear genérico, baseado nos trabalhos de Papahristodoulou (2004) e Ignacio et al. (2012). O modelo é capaz de selecionar o melhor portfólio de opções sobre ações, maximizando sua rentabilidade com menor risco possível. O modelo foi testado numericamente em opções de compra e de venda sobre ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce.

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Palavras-chave: Finanças, Opções de investimento, programação matemática,

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DOI: 10.5151/marine-spolm2015-140567

Referências bibliográficas
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Como citar:

Ignacio, Anibal Alberto Vilcapoma; Silva Júnior, Erenildo Motta Da ; Sampaio, Léa Maria Dantas; "UM MODELO MATEMÁTICO PARA OTIMIZAR O RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS REALIZADOS NO MERCADO DE OPÇÕES: PETROBRAS E VALE", p. 520-531 . In: Anais do XVIII Simpósio de Pesquisa Operacinal & Logística da Marinha. São Paulo: Blucher, 2016.
ISSN 2175-6295, ISBN: 2358-5498
DOI 10.5151/marine-spolm2015-140567

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